Conférence spécial Assurance/Actuariat : Ratemaking avec SAS, jeudi 30 mai
De 17h à 18h30 - Paris - SAS à La Défense

Le , par actusas, Expert éminent
Une nouvelle approche de l'utilisation des modèles linéaires généralisés dans le calcul des primes

Inscription gratuite en ligne - jeudi 30 mai de 17h à 18h30 - accueil à partir de 16h30 - SAS à La Défense

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Aucune connaissance SAS requise - Échanges, démonstration et cas client.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous restons à votre entière disposition,
Sophie Rassoul, Chargée des évènements chez SAS France - Tél. : 01 60 62 69 25

Les modèles linéaires généralisés
Au cours de la dernière décennie, les modèles linéaires généralisés (GLM) sont devenus populaires et reconnus comme des techniques fiables pour la tarification et les calculs actuariels.

La fréquence des sinistres est généralement modélisée à l'aide d'une distribution de Poisson, la gravité par une distribution gamma et la prime pure par une distribution de Tweedie.

Démonstration et cas pratique d'application avec un expert SAS
Découvrez sur un cas réel comment mettre en œuvre simplement et rapidement ces techniques avec SAS® Enterprise Miner™.

Venez échanger avec notre expert et obtenez des réponses claires à toutes vos questions.



Yann Mainvis, Consultant Analytic, SAS France
Mathématicien-statisticien de formation, Yann Mainvis a évolué durant une quinzaine d'années au sein des secteurs de la banque, de l'assurance et des institutions de prévoyance. Il a piloté la création de bases de données marketing, le lancement de l'activité data mining et du reporting. Yann Mainvis a rejoint SAS Institute en juin 2012 en tant que consultant analytique et intervient particulièrement sur les problématiques des secteurs de la banque et de l'assurance.

En espérant vous rencontrer sur cet évènement,
SAS France


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Responsable bénévole de la rubrique SAS : fafabzh6 -