SAS exécute un test de Fisher pour tester la spécification. Or selon la théorie il faut faire un test de Fisher lorsque la présence de racine unitaire n'est pas rejetée (p.value > 5%). Dans le cas contraire, le test convenable est en principe celui de student pour tester uniquement la significativité de la tendance ou de la constante. Ce résultat n'est pas fourni par défaut par SAS. Dans ces conditions, il est alors recommandé de construire le test avec une proc reg.
Je propose ici une macro pour implémenter ce test. les résultats de cette macro, en plus de la proc arima son suffisants pour tester la stationnarité. Pour bien comprendre la nuance entre le test de Fisher et Celui de Student dans le processus du test de stationnarité, je vous invite à lire cette petite note en cliquant ici .
Pour ce qui concerne la macro, Data permet de renseigner la table contenant la variable, var la variable, p le nombre de retards qu'il faut prendre (à déterminer sur le chorellogramme de la différence première). Pour cette dernière variable macro, la valeur par défaut est fixée à 2. Si la variable macro dif=0 alors, le test est effectué sur la variable à niveau, dif=1 veut dire qu'on veut tester le présence de racine unitaire sur la variable différenciée, et ainsi de suite
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