MACRO MORANTEST : Test d'autocorrélation spatiale de Moran et de Geary sous SAS

Présentation
Bonjour chers programmeurs.
Je vous propose dans ce blog une macro que je nomme morantest. Cette macro effectue les deux tests d'autocorrélation spatiale les plus connus, notamment le test de Moran (1950) et celui de Geary (1954). Une théorie sur ces tests est disponible ici ou ici.
La macro prend trois paramètres : Data où on renseigne la table des données, Var où on indique le variable dont l'autocorrélation spatiale sera testée et Poids où on indique la matrice de poids (une matrice carrée qui mesure la proximité entre les points, ça peut être une matrice de contiguïté ou de distance). Voici le code de la macro

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Licence : Non renseignée
Date de mise en ligne : 28 juillet 2016




Avatar de julie86 julie86 - Candidat au Club https://www.developpez.com
le 10/07/2017 à 12:22
Bonjour,
comment est construite la matrice de poids? sous quelle forme? pouvez vous fournir un extrait svp?
Merci

 
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