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Licence : Non renseignée
Mise en ligne le 28 juillet 2016
Langue : Français
Référencé dans
SAS
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MACRO MORANTEST : Test d'autocorrélation spatiale de Moran et de Geary sous SAS

Bonjour chers programmeurs.
Je vous propose dans ce blog une macro que je nomme morantest. Cette macro effectue les deux tests d'autocorrélation spatiale les plus connus, notamment le test de Moran (1950) et celui de Geary (1954). Une théorie sur ces tests est disponible ici ou ici.
La macro prend trois paramètres : Data où on renseigne la table des données, Var où on indique le variable dont l'autocorrélation spatiale sera testée et Poids où on indique la matrice de poids (une matrice carrée qui mesure la proximité entre les points, ça peut être une matrice de contiguïté ou de distance). Voici le code de la macro

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Avatar de julie86
Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/07/2017 à 12:22
Bonjour,
comment est construite la matrice de poids? sous quelle forme? pouvez vous fournir un extrait svp?
Merci
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